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Definición y ejemplo de ejecución automática

¿Qué es la ejecución automática?

La ejecución automática es un método para colocar y ejecutar operaciones sin necesidad de entrada manual. Los sistemas automatizados y los algoritmos comerciales permiten a los comerciantes aprovechar las señales para comprar o vender un activo cada vez que se identifica esa señal, sin necesidad de interacción humana.

Se pueden crear órdenes automáticas basadas en una amplia variedad de indicadores técnicos utilizando varios sistemas comerciales disponibles comercialmente.

Conclusiones clave

  • La ejecución automática se refiere a órdenes que no necesitan ser ingresadas manualmente; la orden es creada y ejecutada por un programa de comercio automatizado.
  • Las ejecuciones automáticas ocurren sin la confirmación del comerciante, aunque el comerciante a menudo todavía tiene el control del programa que ejecuta las operaciones.
  • Se pueden crear ejecuciones automáticas basadas en una amplia gama de estrategias, combinando criterios fundamentales y técnicos.

Comprender la ejecución automática

​​​​​​​La ejecución automática se ha convertido en un lugar común a medida que los sistemas comerciales continúan volviéndose más sofisticados y complejos junto con los avances en la tecnología de software y la infraestructura de TI. La ejecución automática permite realizar y completar operaciones incluso cuando el operador que ejecuta el programa de negociación automatizado no está presente. Si se produce una señal comercial, se desplegará una orden y se ejecutará automáticamente si hay liquidez disponible al precio de la orden.

Las estrategias comerciales automatizadas a menudo son utilizadas por comerciantes profesionales, como el comercio de alta frecuencia (HFT) y los creadores de mercado, pero están cada vez más disponibles para algunos comerciantes minoristas. En los mercados de divisas (forex), la mayoría de los comerciantes minoristas ya tienen acceso completo a algunas estrategias y programas comerciales automatizados. Debido a que el mercado de divisas opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, estos algoritmos automatizados pueden ayudar a garantizar que un operador no pierda oportunidades rentables. La activación de señales específicas de una variedad de indicadores técnicos, como los que se basan en el precio, el volumen y otros criterios, puede ayudar al comerciante a capitalizar las oportunidades incluso cuando no está sentado frente a su terminal comercial.

La ejecución automática permite que las órdenes se completen automáticamente una vez realizadas, sin confirmación adicional del comerciante que ejecuta el software de negociación automatizado. Esto hace que la colocación de pedidos sea más rápida, lo que puede ayudar a obtener mejores precios cuando los precios se mueven rápidamente; un pedido manual puede tardar unos segundos o más en ingresar, mientras que un pedido automatizado se implementa en milisegundos. Del mismo modo, la ejecución automática reduce en gran medida los errores de entrada del usuario, los errores administrativos y los llamados «dedos gordos».

Configuración de operaciones automáticas

Los sistemas automatizados permiten una amplia variedad de estrategias y técnicas. La mayoría de los comerciantes utilizan una combinación de varios indicadores, así como otras formas de análisis técnico y/o fundamental. Se pueden configurar y desplegar varios patrones de gráficos, precio y volumen, y otros indicadores o patrones para activar la apertura y el cierre de posiciones.

Los comerciantes deben tener cuidado al usar estos sistemas. Los indicadores técnicos pueden no ser válidos si las condiciones fundamentales cambian repentinamente. Cuando ocurran eventos que justifiquen evitar operar en un mercado específico, las órdenes automáticas se seguirán procesando sin intervención humana.

Algunas de las posibles configuraciones de ejecución automática incluyen:

  • La orden limitada es una orden de transacción de compra o venta a un precio límite especificado o mejor.
  • La orden de stop loss está diseñada para limitar la pérdida de un inversor en una posición en un valor y puede funcionar con posiciones o participaciones cortas y largas.
  • Los índices de Fibonacci incluyen retrocesos, arcos y abanicos que los comerciantes pueden usar para buscar la confirmación de otros análisis técnicos.
  • Los osciladores estocásticos son indicadores de impulso que comparan el precio de cierre con el rango de precios durante un período.

Criterios de ejecución automática

Automatizar una estrategia puede ser un trabajo duro. El comercio automatizado no solo requiere una estrategia sólida, esa estrategia también debe poder convertirse en un código de software como reglas que una computadora pueda entender sin errores. Tales reglas no se prestan al análisis cualitativo o la subjetividad y, de hecho, muchas estrategias comerciales son, al menos en parte, subjetivas. Las transacciones automatizadas solo están permitidas utilizando criterios objetivos. A menos que esas condiciones estén explícitamente definidas en el código de programación, la estrategia no operará de la forma prevista.

Las cosas a considerar cuando se configuran ejecuciones automatizadas incluyen:

  • Límites de riesgo. Estos pueden incluir órdenes de stop loss en todas las operaciones. Por ejemplo, un stop loss podría colocarse a una cantidad fija en dólares o pips del punto de entrada, o a un cierto porcentaje de distancia.
  • Criterio para entrar. Defina exactamente qué condiciones deben estar presentes para iniciar una operación larga o corta. Un ejemplo simple podría ser cuando un promedio móvil (MA) a corto plazo cruza por encima de un MA a largo plazo.
  • toma de ganancias. Un stop loss controla el riesgo a la baja, pero también se deben tomar ganancias. Defina cómo se cerrará una operación si no se alcanza el límite de pérdidas. Esto podría ser una cantidad fija en dólares o pips, un porcentaje o una recompensa definida: riesgo basado en el riesgo. Por ejemplo, si el riesgo de la operación es del 5 %, obtenga beneficios del 15 % (recompensa:riesgo 3:1).
  • Restricciones en las condiciones. Defina cuándo operará el programa y cuándo no. Por ejemplo, ¿una estrategia de acciones puede negociarse antes o después de la comercialización, o solo durante el horario habitual? ¿Puede colocar operaciones justo antes de los principales eventos noticiosos? Decida y luego defina las restricciones.

Entre estas consideraciones básicas hay infinitas posibilidades de cómo se programan realmente. Esto brinda una gran flexibilidad cuando se trata de operaciones automatizadas; pero al mismo tiempo, cuanto más complejo se vuelve un sistema, más difícil es descubrir qué parte de él no funciona cuando las cosas van mal.

Interrupción de la ejecución automática

Si bien la ejecución automatizada puede ayudar a los comerciantes a obtener ganancias cuando se requieren órdenes rápidas o el comerciante no puede monitorear el mercado, la automatización también puede ser disruptiva en algunos casos. Debido a que las operaciones automatizadas pueden ejecutarse con tanta rapidez, los mercados pueden estar sujetos a graves interrupciones y anomalías.

Por ejemplo, el 6 de mayo de 2010, el promedio industrial Dow Jones (DJIA) disminuyó aproximadamente un 9 por ciento en solo diez minutos. Sin embargo, el mercado borró gran parte de esa caída antes de cerrar. Esta interrupción se conoció como Flash Crash de 2010 y se cree que fue causada, en gran medida, por los programas de comercio automático que comenzaron a venderse a medida que se vendían otros programas, creando un efecto dominó.PrendaPrenda

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