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Definición del índice de oscilación acumulativo (ASI)

¿Qué es el índice de oscilación acumulativo (ASI)?

El índice de oscilación acumulativa (ASI) es un indicador de línea de tendencia utilizado por los comerciantes técnicos para medir la tendencia a largo plazo en el precio de un valor, basándose en gráficos de velas utilizando colectivamente sus precios de apertura, cierre, máximo y mínimo.

Conclusiones clave

  • El índice de oscilación acumulativa (ASI) es una versión modificada del índice de oscilación de Wilder que utiliza gráficos de velas japonesas para agregar los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de un valor.
  • El ASI se utiliza para obtener una mejor imagen a largo plazo que el índice de oscilación simple, que utiliza datos de solo puntos de precios diarios.
  • Si la tendencia a largo plazo es alcista, el índice de oscilación acumulativo es un valor positivo. Por el contrario, si la tendencia a largo plazo es bajista, el índice de oscilación acumulativa es un valor negativo.

Comprender el índice de swing acumulativo

El índice de oscilación acumulativo (ASI) es una variación del índice de oscilación de J. Welles Wilder. El ASI fue desarrollado por Wilder como una mejora del índice de swing. Los detalles sobre el ASI se pueden encontrar en el libro de Wilder «New Concepts in Technical Trading Systems».

La línea de tendencia del índice de oscilación acumulativa es una de varias líneas de tendencia que se pueden seguir para brindar apoyo a los analistas técnicos que descifran las señales de compra y venta. Otros indicadores populares incluyen el alfa ponderado, el promedio móvil y el promedio móvil ponderado por volumen.

El índice de oscilación acumulativa se representa como una línea de tendencia. Se puede implementar a través de software de gráficos técnicos avanzados como MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest e INO MarketClub. Por lo general, se representa debajo del gráfico de precios principal como una línea de tendencia independiente, similar a los gráficos de barras de volumen. Tanto el índice de oscilación acumulativo como el índice de oscilación se pueden agregar al diagrama de gráfico de un analista técnico.

Cálculo del índice de oscilación

En la investigación de Wilder, se propuso identificar un indicador de índice que pudiera proporcionar información sobre el precio de un valor mediante el análisis colectivo del precio de apertura, cierre, máximo y mínimo del valor. Estos precios graficados en un patrón de velas diarias se integran en la siguiente ecuación desarrollada por Wilder para llegar a una medida del índice de oscilación.


SI

=

50

×

(

C

y

C

+

1

2

(

C

y

O

y

)

+

1

4

(

C

O

)

R

)

×

k

T

donde:

SI

=

Índice de oscilación

C

=

Precio de cierre de hoy

C

y

=

Precio de cierre de ayer

H

=

El precio más alto de hoy

H

y

=

El precio más alto de ayer

k

=

el mas grande de

H

y

C

y

L

y

C

L

=

El precio más bajo de hoy

L

y

=

El precio más bajo de ayer

O

=

Precio de apertura de hoy

O

y

=

Precio de apertura de ayer

R

=

Varía según la relación entre

C

,

H

y

y

L

y

(vea la tabla de abajo)

T

=

La cantidad máxima de cambio de precio para el día.

begin{alineado} &text{SI} = 50 times left ( frac{ C_y – C + frac {1}{2} left ( C_y – O_y right ) + frac {1}{4 } left ( C – O right ) }{R} right ) times frac {K}{T} \ &textbf{donde:}\ &text{SI} = text{Índice de oscilación } \ &C = text{Precio de cierre de hoy} \ &C_y = text{Precio de cierre de ayer} \ &H = text{Precio más alto de hoy} \ &H_y = text{Precio más alto de ayer} \ &K = text{El mayor de } H_y – C text{ y } L_y – C \ &L = text{Precio más bajo de hoy} \ &L_y = text{Precio más bajo de ayer} \ &O = text{Precio de apertura de hoy} \ &O_y = text{Precio de apertura de ayer} \ &R = text{Varía según la relación entre} \ &C text{, } H_y text{ y } L_y text{ (ver tabla a continuación) } &T = text{La cantidad máxima de cambio de precio para el día} \ end{alineado} SI=50×(RCyC+21(CyOy)+41(CO))×Tkdonde:SI=Índice de oscilaciónC=Precio de cierre de hoyCy=Precio de cierre de ayerH=El precio más alto de hoyHy=El precio más alto de ayerk=el mas grande de HyC y LyCL=El precio más bajo de hoyLy=El precio más bajo de ayerO=Precio de apertura de hoyOy=Precio de apertura de ayerR=Varía según la relación entreC, Hy y Ly (vea la tabla de abajo) T=La cantidad máxima de cambio de precio para el día.

El cálculo del Swing Index se desarrolló para incorporar las diferencias entre los precios de cierre y los precios de apertura de días consecutivos en consideración con una variable R definida a continuación:


Para obtener

R

primero determine el mayor de:

(1)

H

C

y

(2)

L

C

y

(3)

H

L

Si (1) es mayor,

R

=

H

C

y

1

2

(

L

C

y

)

+

1

4

(

C

y

O

y

)

Si (2) es mayor,

R

=

L

C

y

1

2

(

H

C

y

)

+

1

4

(

C

y

O

y

)

Si (3) es mayor,

R

=

H

L

+

1

4

(

C

y

O

y

)

begin{aligned} &text{Para obtener } R text{, primero determina el mayor de:} \ &text{(1) } H – C_y \ &text{(2) } L – C_y \ &text{(3) } H – L \ &\ &text{Si (1) es mayor, } R = H-C_y – frac{1}{2} ( L-C_y ) + frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \ &text{Si (2) es mayor, } R = L-C_y – frac{1}{2} ( H-C_y ) + frac{ 1}{4} ( C_y – O_y ) \ &text{Si (3) es mayor, } R = HL + frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \ end{alineado} Para obtener Rprimero determine el mayor de:(1) HCy(2) LCy(3) HLSi (1) es mayor, R=HCy21(LCy)+41(CyOy)Si (2) es mayor, R=LCy21(HCy)+41(CyOy)Si (3) es mayor, R=HL+41(CyOy)

Este valor central se multiplica por 50 y K/T, donde T es la cantidad máxima de un cambio de precio para el día.

Lo que le dice el índice de swing acumulativo

Luego, el valor del índice de oscilación se acumula para formar la línea de tendencia del índice de oscilación acumulada. Este valor de línea de tendencia generalmente se encuentra dentro de un rango de 100 a -100. Como índice centrado en el precio, generalmente seguirá el patrón de velas de un precio. El Swing Index y el ASI se pueden utilizar para analizar todo tipo de valores. A menudo se usa para el comercio de futuros, pero también se puede usar para analizar las tendencias de precios de otros activos.

El ASI es conocido por apoyar la afirmación de los brotes.

El ASI se puede utilizar junto con los canales de negociación para confirmar las rupturas, ya que se debe penetrar la misma línea de tendencia en ambas situaciones. Generalmente, cuando el ASI es positivo, respalda que la tendencia a largo plazo será mayor, y cuando el ASI es negativo, sugiere que la tendencia a largo plazo será menor.

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