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Definición de comercio automático

¿Qué es el comercio automático?

El comercio automático es un plan comercial en el que las órdenes de compra y venta se colocan automáticamente en función de un sistema o programa subyacente. Estas órdenes se colocan cuando se cumplen las condiciones comerciales en el sistema o programa subyacente.

Conclusiones clave

  • El comercio automático es cuando las órdenes de compra y venta se colocan automáticamente en función de una estrategia programada.
  • El comercio automático avanzado, que limita la participación humana en el programa comercial, requiere un programa comercial sofisticado.
  • El comercio automático permite la ejecución rápida de órdenes, tan pronto como se cumplan las condiciones de una estrategia programada.
  • Los programas de negociación automática se pueden basar en casi cualquier estrategia, pero la estrategia debe ser programable y probada minuciosamente para obtener rentabilidad antes de intentar ejecutarla.

Comprender el comercio automático

El comercio automático permite a los inversores capitalizar las oportunidades del mercado en tiempo real. Por lo general, implica una programación compleja y, en algunos casos, plataformas comerciales sofisticadas que admiten programas o complementos externos.

Los comerciantes pueden diseñar su aplicación o conectarse a un programa para realizar transacciones automatizadas basadas en una estrategia personalizada.

Las formas básicas de negociación automática pueden ser utilizadas por todo tipo de inversores minoristas. Por ejemplo, establecer órdenes que se ejecutarán en el futuro cuando se cumplan ciertos criterios es la forma más básica de negociación automática.

En un nivel más avanzado, el comercio automático elimina por completo la intervención humana. Una vez que el software está programado, continuará ejecutándose sin necesidad de intervención o intervención humana. En el caso avanzado, los comerciantes aún monitorearán sus programas de cerca para asegurarse de que funcionen como se espera.

En general, los sistemas de negociación automática se utilizan en una amplia gama de mercados, incluidos acciones, futuros, opciones y divisas.

Capacidades de comercio automático

El comercio automático requiere una estrategia comercial predeterminada. La estrategia es la base para el programa computarizado, definiendo cuándo y por qué operará. Se puede estructurar de varias formas para todo tipo de inversores.

Los inversores minoristas pueden implementar planes básicos de negociación automática que realizan inversiones a intervalos regulares o que colocan órdenes condicionales en acciones que cumplen con ciertos parámetros. Las órdenes condicionales permiten a un inversor ingresar operaciones en niveles específicos para su ejecución automática cuando se alcanza un precio.

Los inversores institucionales y los comerciantes técnicos utilizarán sistemas complejos que permiten órdenes y estrategias condicionales, como el comercio de cuadrículas, el comercio de tendencias, el scalping o el desvanecimiento.

Muchos comerciantes técnicos del día solo trabajarán con corredores que permitan complementos o programas externos para conectarse a su plataforma, o que ofrezcan un programa de codificación dentro de la propia plataforma para crear indicadores y programas de negociación automática.

Las plataformas de corretaje como TD Ameritrade e Interactive Brokers, por ejemplo, ofrecen capacidades de codificación y negociación automática. Los inversores institucionales suelen tener sus propias plataformas comerciales patentadas que permiten el comercio automático a través de la programación algorítmica.

Estrategias de comercio automático

Los inversionistas institucionales pueden usar algoritmos complejos que buscan colocar operaciones para carteras de inversión en base a criterios definidos regidos por el objetivo de una cartera. Esto puede incluir la compra o venta de valores automáticamente para mantener un porcentaje específico o una asignación de dólares para cada acción, o igualar las tenencias en la cartera con un índice.

Los comerciantes técnicos del día utilizarán el comercio automático para invertir en función de las señales técnicas del mercado. Por lo general, usan órdenes condicionales complejas para el comercio automático. Estos tipos de órdenes permiten a un inversionista especificar un precio de entrada y crear un collar alrededor de la operación para instituir niveles predeterminados de ganancias y pérdidas para la gestión de riesgos.

Los programas de negociación automática se pueden crear para capitalizar las tendencias en desarrollo, las brechas comerciales, los rangos comerciales o el margen de oferta/demanda. Hay innumerables estrategias. Utilizarlos solo está limitado por la capacidad del comerciante para idear estrategias rentables y programarlas de manera efectiva.

El comercio automático también es popular entre los inversores en el mercado de divisas. La mayoría de los corredores ofrecen una plataforma que viene equipada con la capacidad de instalar aplicaciones ofrecidas por otros comerciantes y empresas. Una palabra de precaución: el uso generalizado del comercio automático en el mercado de divisas ha llevado a una gran cantidad de software no probado y de baja calidad. El campo está plagado de estafadores.

Los comerciantes de Forex también pueden crear sus propios programas comerciales utilizando el lenguaje de codificación MetaTrader 4 o MetaTrader 5 llamado MQL4 y MQL5, por ejemplo.

Criterios de la estrategia de negociación automática

El comercio automático puede parecer simple, pero la programación que requiere incluso una estrategia comercial simple es compleja. Las reglas deben ser lo suficientemente simples para codificarse y no pueden incluir subjetividad, ya que la computadora necesita reglas definidas.

Las cosas a considerar incluyen, pero no se limitan a:

  • Tamaño de la posición y cómo se definirá;
  • Cómo se ingresarán las operaciones y qué parámetros específicos activarán una operación;
  • Cómo se cerrarán las operaciones y qué desencadena el cierre de una operación;
  • Restricciones en el sistema, como cuándo debe o no operar;
  • Necesidad de salvaguardias.

Estos temas se desarrollan con más detalle a continuación.

  • Definición del tamaño de la posición: por ejemplo, el tamaño de una posición podría ser igual al 10 % del capital de la cuenta. O podría ser más avanzado, primero definiendo la diferencia entre el precio de entrada y el stop loss, fijando un riesgo máximo, como el 1% del capital de la cuenta, y luego definiendo el tamaño de la posición en base al 1% de riesgo y la distancia entre el detener la pérdida y la entrada en el comercio en particular. Este enfoque de dimensionamiento de posición más avanzado a veces se denomina dimensionamiento de posición óptimo, ya que el tamaño de la posición cambia según los detalles de una operación.
  • Ingresar operaciones: por ejemplo, para que una operación se ingrese en un promedio móvil (MA), el cruce requiere que el precio esté primero en un lado de la MA y luego en el otro. También se debe especificar la fuente de datos. ¿Cómo se determina el precio: el último precio? el precio de la oferta? el precio de venta?
  • Operaciones de cierre: esto se puede lograr mediante la colocación de órdenes de límite y órdenes de stop loss al comienzo de la operación. Estas órdenes cerrarán la operación a los precios de la orden, ya sea que la operación sea rentable o no. Una estrategia más compleja podría ser programar un stop loss dinámico.
  • Restricciones del sistema: esto incluye cosas como cuándo el programador no debe o debe comerciar. Por ejemplo, es posible que el programador no desee que el programa se ejecute hasta cinco minutos después de la apertura del mercado de valores. Por lo tanto, tendrían que poner una restricción de tiempo en el código de programación.
  • Salvaguardias: por ejemplo, si se pierde más del 5 % del capital o si una operación abierta pierde más de una cantidad definida, el programa cierra todas las operaciones y/o se envía un correo electrónico a un administrador para que verifique el programa.

Estos son criterios básicos a considerar al hacer un programa de comercio automatizado. Cuanto más complejo es el sistema, más criterios y factores deben tenerse en cuenta.

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