Definición de algoritmo

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones para resolver un problema o realizar una tarea. Un ejemplo común de un algoritmo es una receta, que consta de instrucciones específicas para preparar un plato o una comida. Cada dispositivo computarizado utiliza algoritmos para realizar sus funciones en forma de rutinas basadas en hardware o software.

En finanzas, los algoritmos se han vuelto importantes en el desarrollo de sistemas automatizados y de negociación de alta frecuencia (HFT), así como en la fijación de precios de instrumentos financieros sofisticados como los derivados.

comprensión de los algoritmos

Las empresas financieras utilizan algoritmos en áreas como la fijación de precios de préstamos, el comercio de acciones, la gestión de activos y pasivos y muchas funciones automatizadas. Por ejemplo, el comercio algorítmico, conocido como comercio algorítmico, se utiliza para decidir el momento, el precio y la cantidad de pedidos de acciones. También conocido como comercio automatizado o comercio de caja negra, el comercio algorítmico utiliza programas informáticos para comprar o vender valores a un ritmo que no es posible para los humanos.

Una gran parte del comercio de acciones en los EE. UU. se realiza mediante algoritmos, y también se utilizan ampliamente en el comercio de divisas. Una gran parte de eso es el comercio de alta frecuencia (HFT), a menudo empleado por los fondos de cobertura.

HFT implica el uso de computadoras y algoritmos sofisticados para operar. Un efecto secundario de los algoritmos es que el período de tenencia promedio de las acciones ha disminuido significativamente, de cuatro años en la década de 1940 a menos de un minuto hace una década.

Los algoritmos informáticos facilitan la vida al reducir el tiempo que lleva hacer las cosas manualmente. En el mundo de la automatización, los algoritmos permiten que los trabajadores sean más competentes y enfocados. Los algoritmos hacen que los procesos lentos sean más competentes. En muchos casos, especialmente en la automatización, los algoritmos pueden ahorrar dinero a las empresas.

Dado que los precios de las acciones, los bonos y las materias primas aparecen en varios formatos en línea y en los datos comerciales, el proceso mediante el cual un algoritmo digiere decenas de datos financieros se vuelve fácil. El usuario del programa simplemente establece los parámetros y obtiene el resultado deseado cuando los valores cumplen con los criterios del comerciante.

Los algoritmos se utilizan en el comercio para ayudar a reducir el aspecto emocional de la inversión. Los algoritmos son utilizados por bancos de inversión, fondos de cobertura y similares; sin embargo, los inversores minoristas pueden comprar e implementar algunos programas y estrategias basados ​​en algoritmos. Hay varios tipos de algos basados ​​en las estrategias que utilizan, como el arbitraje y la sincronización del mercado.

Tipos de comercio algorítmico

Varios tipos de algoritmos comerciales ayudan a los inversores a decidir si comprar o vender. Los tipos clave de algoritmos se basan en las estrategias que emplean. Por ejemplo, un algoritmo de reversión a la media examina los precios a corto plazo sobre el precio promedio a largo plazo, y si una acción sube mucho más que el promedio, un comerciante puede venderla para obtener una ganancia rápida. Otras estrategias de algoritmos pueden comercializar la sincronización, el reequilibrio de fondos indexados o el arbitraje. También existen otras estrategias, como el reequilibrio de fondos y el scalping.

Arbitraje

El arbitraje busca aprovechar la diferencia de precio entre un mismo activo en diferentes mercados. Los algoritmos pueden capitalizar esta estrategia al analizar rápidamente los datos e identificar las diferencias de precios, y luego ejecutar rápidamente la compra o venta de esos activos para capitalizar la diferencia de precios.

Un activo puede negociarse a un precio en un intercambio determinado, pero a un precio diferente en otro: el algoritmo se capitalizaría comprando el activo al precio más bajo en un intercambio e inmediatamente lo vendería por el precio más alto en otro intercambio.

La sincronización del mercado

Las estrategias de sincronización del mercado utilizan pruebas retrospectivas para simular operaciones hipotéticas para construir un modelo de negociación. Estas estrategias están destinadas a predecir cómo se comportará un activo con el tiempo. Luego, el algoritmo opera en función del mejor momento previsto para comprar o vender. Estas estrategias involucran muchos conjuntos de datos y muchas pruebas.

Reversión a la media

Las estrategias de revisión media calculan rápidamente el precio promedio de una acción durante un período de tiempo o el rango de cotización. Si el precio de las acciones está fuera del precio promedio, según la desviación estándar y los indicadores anteriores, el algoritmo operará en consecuencia. Por ejemplo, si el precio de las acciones está por debajo del precio promedio de las acciones, podría ser una operación valiosa si se asume que volverá a su valor medio (por ejemplo, un aumento en el precio). Este tipo de estrategia es popular entre los algoritmos.

Ejemplo de comercio de algoritmos

El siguiente es un ejemplo de un algoritmo para el comercio. Un comerciante crea instrucciones dentro de su cuenta automatizada para vender 100 acciones de una acción si el promedio móvil de 50 días cae por debajo del promedio móvil de 200 días. Por el contrario, el comerciante podría crear instrucciones para comprar 100 acciones si el promedio móvil de 50 días de una acción sube por encima del promedio móvil de 200 días. Los algoritmos sofisticados consideran cientos de criterios antes de comprar o vender valores. Las computadoras sintetizan rápidamente las instrucciones de la cuenta automatizada para producir los resultados deseados. Sin computadoras, el comercio complejo llevaría mucho tiempo y probablemente sería imposible.

Algoritmos en Informática

En informática, un programador debe emplear cinco partes básicas de un algoritmo para crear un programa exitoso:

1. Describe el problema en términos matemáticos.
2. Crear las fórmulas y procesos que generan resultados
3. Ingrese los parámetros de resultado
4. Ejecute el programa repetidamente para probar su precisión.
5. La conclusión del algoritmo es el resultado dado después de que los parámetros pasan por el conjunto de instrucciones en el programa.

Para los algoritmos financieros, cuanto más complejo es el programa, más datos puede usar el software para realizar evaluaciones precisas para comprar o vender valores. Los programadores prueban algoritmos complejos a fondo para asegurarse de que los programas no tengan errores. Se pueden usar muchos algoritmos para un problema; sin embargo, algunos simplifican el proceso mejor que otros.

Ventajas y desventajas del comercio de Algos

El comercio de algoritmos tiene las ventajas de eliminar el elemento humano del comercio, pero también tiene sus desventajas.

Ventajas

Quizás el mayor beneficio del comercio de algoritmos es que elimina el elemento humano. Con el comercio algorítmico, la parte emocional del comercio se neutraliza. El potencial de overtrading también se reduce con el trading por computadora, o undertrading, donde los comerciantes pueden desanimarse rápidamente si una determinada estrategia no produce resultados de inmediato. Las computadoras también pueden comerciar más rápido que los humanos, lo que les permite adaptarse más rápidamente a los mercados cambiantes.

Desventajas

El gran problema con el comercio algorítmico es que se basa en computadoras. Sin energía (electricidad) o Internet, los algoritmos no funcionan. Los bloqueos informáticos también pueden obstaculizar el comercio algorítmico. Además, si bien una estrategia basada en algo puede funcionar bien en papel o en simulaciones, no hay garantía de que realmente funcione en el comercio real. Los comerciantes pueden crear un modelo aparentemente perfecto que funcione para las condiciones del mercado anterior pero falle en el mercado actual.